模擬盤永遠賺錢、實盤卻在虧：誠實模擬盤與 AI 交易模型命中率驗證

同一套 AI 交易 bot，實盤每小時虧約 $11，模擬盤卻一直是正的。

我把模擬盤改成會付 gas、會被拒單，再用 24 小時取樣驗證 Jev 模型的命中率：50.1%，比「永遠猜同一邊」的 50.8% 還低，信心值跟結果無關。

前一天小樣本看到的 53.4% 是運氣，專案照事先寫好的放棄條件收掉。

這是 jev-trader 的第二篇，把 AI 交易 bot 丟上 Monad 主網的工程問題，寫在Monad 鏈上 AI 交易 bot 的 gas 成本與保證金記帳。

模擬盤（dry run）的 gasMon 寫死 0，掛單也永遠不會被拒。一把永遠說你在賺錢的尺，沒辦法在花真錢之前幫你判斷。

另一個問題更根本：掛哪一邊完全由 Jev 決定，它要是沒有預測力，後面做什麼優化都沒有基礎。

誠實模擬盤：付 gas、會拒單

驗收條件是模擬盤的 gas 成本（鏈上交易要付的手續費）和拒單率，要跟實盤對得上。

gas limit 取實盤啟動時估出來的 438000，乘上即時的 gas price。拒單率預設 0.33，用實盤數據校準。

哪個 block 被拒，用 block 號做決定性雜湊來決定，同一段行情重跑結果完全相同。被拒的單不上簿，前一張留在場上，跟實盤 revert 的行為一致。

這段的 bug 是測試抓到的。

JavaScript 的 xor 會留下有號整數，餘數變成負的時候 < rate 永遠成立，拒單率變成 67%。補上 >>> 0 轉回無號整數才對。

成交模型我原本覺得太樂觀。回頭對數據，實盤成交率 18%、模擬盤 9% 到 11%，看不到樂觀的證據，沒證據就不改。

修完跑 245 個 block 驗證：拒單 31.8%，gas 換算每小時 $13.4，P&L 是負的。

跟實盤每小時 $11 的差距，來自實盤有 14% 的 late block 沒送單，自然不付 gas。

錄 state，離線評分

最直接的驗法，是記下 Jev 每次的判斷，等 100 個 block（模型的預測視野，約 30 秒）之後，看中價（買價和賣價的中間）有沒有往那邊走。

但每個 block 都問 Jev，一天要 $18。而且在這個視野下，相鄰的 block 幾乎是同一個樣本。

所以改成每 20 個 block 把模型的輸入存一筆，之後離線重放給模型評分，一天的費用降到約 $1。

評分有兩件事要做對。

第一，比的對象是「永遠猜同一邊」的基準，不是 50%。行情單邊走的時候，一直猜漲也能贏過 50%。

第二，樣本不獨立。每 20 個 block 取一次樣、視野 100 個 block，相鄰樣本的未來有八成重疊，誤差要按有效樣本數算：

// Calls closer together than the horizon share most of their outcome, so they are not independent samples.
const gap = n > 1 ? (finalBlock - firstBlock) / (n - 1) : config.horizonBlocks;
const effective = Math.max(1, n * Math.min(1, gap / config.horizonBlocks));
const se = Math.sqrt(0.25 / effective) * 100;

不做這個調整，誤差範圍會窄 2.2 倍，雜訊很容易被看成訊號。

小樣本 53.4%，先寫放棄條件

跑了幾個小時，第一次粗看是 2,420 筆、約 489 個獨立樣本：命中率 53.4%，基準 51.4%，誤差 ±4.5，分不出來。

模型說 80% 到 100% 會漲的那組，實際上漲 55.2%；說 0% 到 20% 的那組是 48.2%。差 7 個百分點，大約 1.4 個標準差。

就算 53.4% 是真的，也不夠賺。

換算成方向優勢，大約每次 0.49 bps（萬分之一），而價差（最低賣價和最高買價的差距）中位數是 3.62 bps。

用 4.1 小時的真實價格回算，就算 Jev 百分之百正確，方向獲利的上限也只有每小時 $3.15，蓋不過每小時 $11 到 13 的 gas。

直覺的解法是少送單。模型的視野是 30 秒，判斷不會每 0.3 秒就改變，只在判斷翻面時才撤單重掛，交易數可以降一到兩個數量級。

但降頻只能省 gas，沒有訊號就沒有東西可賺。

所以我沒有馬上動手，先寫好規則：24 小時驗證的命中率要贏過永遠猜同一邊，而且幅度超過誤差範圍才開工，在 50% 左右就不做。

24 小時驗證：命中率 50.1%

隔天驗證跑完，14,214 次呼叫，約 2,871 個獨立樣本，Jev 費用 $1.00：

hit rate        50.1%  (coin: 50% ± 1.9 at 95%)
always one side 50.8%  <- the number to beat
calibration: when it said buy with probability p, how often did price go up
  p 0-20%    n= 6567  went up 48.8%
  p 20-40%   n=  569  went up 51.3%
  p 40-60%   n=  545  went up 50.6%
  p 60-80%   n= 1754  went up 49.7%
  p 80-100%  n= 4779  went up 49.0%

命中率比基準還低。校準（模型說的機率，跟實際上漲的比例對不對得上）完全是平的，信心值跟結果無關。

前一天的 53.4% 和高信心組那 7 個百分點，樣本放大六倍後全部消失。

同一段時間，模擬盤也跑滿 24 小時（用 mock 模型）：287,337 個 block，拒單 33.1%，gas $319.59，每小時 $13.3。

掛單賺到的價差，被成交後價格繼續往不利方向走吃掉了，這部分跟模型無關。

照前一天說好的規則，翻面才動單的模式不做，模擬盤停掉，server 上的東西一起刪除。實盤資金在這之前就已經全數提回。

誠實模擬盤本身留著，之後要測別的策略時，手上有一把可信的尺。

小樣本的好看數字不要寫進結論，53.4% 放大六倍就沒了。

放棄條件在看到結果之前就寫好，結果出來時照規則決定。