#量化交易
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回測結果可信嗎？TradingView 回撤低估、偷看未來等五個回測陷阱
回測跑出漂亮數字，不代表策略真的有用。整理我做策略研究時踩過的坑：TradingView 最大回撤低估、沒有隨機對照組、資料沒洗、樣本太短、偷看未來，以及各自怎麼避開。
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量化交易虧損時該不該改策略？把檢討流程寫成程式，13 種降風險改法都沒過關
把「持續虧損就重新評估」事先寫成觸發條件和判定順序，第一次自動觸發先抓到檢討程式自己的兩個 bug，13 種降風險改法也沒有一個通過事先訂好的標準。
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模擬盤永遠賺錢、實盤卻在虧：誠實模擬盤與 AI 交易模型命中率驗證
把永遠顯示獲利的模擬盤改成會付 gas、會被拒單，再用 24 小時取樣驗證 AI 模型的命中率，結果量不到方向優勢，照事先寫好的放棄條件收掉專案。
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Monad 鏈上 AI 交易 bot 實盤：每 300ms 重掛單，gas 比價差大十倍
把 Monad 上的 AI 交易展示專案拿去主網實盤，量到每個 block 重掛的 gas 比能賺的價差大十倍，也修掉一個讓 83% 到 95% 掛單被退回的保證金記帳 bug。
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裸K交易法有用嗎？1026 檔台股規則回測，樣本外輸給隨機進場
把一位 YouTube 創作者的裸K交易法寫成規則，用一千多檔台股日線回測，跟只打散進場時點的隨機對照組比，樣本外輸給隨機 2.62 個標準差。